Obbligazionario per duration
Ultimo aggiornamento: 21/12/2024
La duration o durata finanziaria delle obbligazioni è un indicatore di rischio (volatilità) dell’obbligazionario. Al crescere della duration cresce il rischio di oscillazione del prezzo di una obbligazione a fronte di una variazione dei tassi di interesse. Per estensione la scelta di una determinata duration da parte degli investitori ci indica il grado di rischio percepito sui mercati finanziari e le aspettative sui tassi di interesse. Vediamo quali informazioni possiamo trarne attraverso la nostra analisi.
Valutazione ad una settimana (breve termine)
Il punteggio complessivo ottenuto dai singoli asset nell'ultima settimana nel confronto rispetto all'indice di riferimento. Si tratta di una indicazione di breve termine
Valutazione a 3 settimane (breve termine)
La media a 3 settimane dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli asset nel confronto rispetto all'indice di riferimento. Si tratta di una indicazione di breve termine ma meno volatile rispetto al dato ad una settimana
Valutazione a 10 settimane (medio termine)
La media a 10 settimane dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli asset nel confronto rispetto all'indice di riferimento. Si tratta di una indicazione di medio termine
Valutazione a 52 settimane (lungo termine)
La media a 52 settimane dei punteggi complessivi ottenuti dai singoli asset nel confronto rispetto all'indice di riferimento. Si tratta di una indicazione di lungo termine
Tendenza degli assets
In quale direzione stanno andando attualmente i prezzi dei singoli asset analizzati? Lo valutiamo utilizzando alcuni indicatori tecnici.
Previsioni
Le previsioni sull'andamento di volatilità, prezzi e valutazioni dei vari asset attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il simbolo + rappresenta un segnale positivo per l'asset, il simbolo - un segnale negativo)
Tendenza delle valutazioni
I grafici sottostanti mostrano lo stato di salute di ogni asset misurato sull'andamento delle valutazione nelle ultime 6 settimane su una scala da 0 a 10.
Tendenza: Peggioramento
Tendenza: Peggioramento
Tendenza: Peggioramento
Grafico valutazione
Il grafico qui sotto rappresenta le valutazioni ottenute da ogni asset nelle ultime 4 settimane. E' utile per interpretare il trend assieme alle previsioni "Positivo/Negativo".
Andamento simulazione strategia
Ultimo aggiornamento: 21/12/2024
Il grafico qui sotto rappresenta una simulazione di una strategia operativa basata sull'apertura di una posizione lunga sull'asset (o sugli asset) che ottengono un segnale positivo dalle valutazioni a 3 settimane e dai modelli AI. Nello stesso grafico è riportato anche l'andamento di una strategia Buy & Hold equipesata di tutti gli asset. Il grafico si sviluppa su 300 settimane ed è di tipo rolling (slitta di una settimana alla volta).
- Strategia
Rend: 0.164848%
Dev.Std: 0.48245 - Buy & Hold
Rend: 0.029697%
Dev.Std: 0.935283
- Strategia:
Rend: 0.123333%
Dev.Std: 0.405872 - Buy & Hold
Rend: -0.027%
Dev.Std: 0.908593
- Strategia
Rend: 0.204983%
Dev.Std: 0.55663 - Buy & Hold
Rend: -0.039532%
Dev.Std: 1.079273
Note
Come leggere le nostre schede di analisi. Ogni scheda presenta un confronto fra diversi asset finanziari che fanno parte di un determinato paniere. Ad esempio possiamo avere tutti i settori industriali presenti nello S&P500 o le principali categorie di materie prime del paniere CBOE.
< Obiettivo delle nostre analisi è valutare come si stanno comportando i vari asset confrontandoli tra di loro e con un indice di riferimento. Per farlo utilizziamo una serie di indicatori tecnici ed intermarket, oltre ad analisi sulla volatilità e strumenti previsionali che utilizzano modelli gestiti dall'intelligenza artificiale.
Il risultato è riassunto in una serie di tabelle che presentano diverse informazioni.
- Una valutazione degli asset su diversi orizzonti temporali che propone un punteggio per ogni singolo elemento. L'asset con il punteggio più elevato è quello che risulta al momento il più apprezzato dagli investitori.
- Un'analisi delle valutazioni nel tempo per capire il loro andamento, vale a dire se stanno migliorando o peggiorando, che ci permette di valutare il cambiamento di visione degli investitori rispetto ai vari asset oggetto dell'analisi. Queste informazioni vengono fornite sia in termini numerici, sia attraverso grafici.
- Un'analisi tecnica dei singoli asset che permette di valutare l'attuale situazione, vale a dire se ci troviamo in una fase di rialzo o di ribasso, e aggiunge la tendenza che emerge per la settimana successiva. - Un'analisi comparata di volatilità, previsioni sui prezzi e risultati delle valutazioni che consente di indicare una tendenza per gli asset nella settimana successiva.
A cosa servono questi dati, come li posso utilizzare? L'idea di base della nostra analisi è di dare un quadro sintetico di come stanno operando gli investitori in questo momento, su cosa stanno puntando e cosa stanno evitando. Con l'aiuto di analisi previsionali forniamo anche una tendenza di movimento degli asset nelle successive settimane. L'analisi, come mostra anche la simulazione che correda ogni scheda, può essere anche utilizzata come supporto informativo per la creazione di una strategia di investimento di breve periodo.
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